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2006年09月10日

世界4極体制によるポジション作成

一時期は30万円以上のマイナス、利率にして-20%の含み損を抱えていたFXですが、現在はマイナスを盛り返し、さらに35万円以上のプラス収益を生み出しています。

一時期の大きなマイナスを生み出した原因として、NZドル1通貨に対し高レバレッジで全力投資してしまったことが挙げられます。この経験から改めて分散投資の重要性を実感しました。

そこで、リスクを分散しながら利益を狙えるポジションの作り方を考えてみました。まずはこちらの図をご覧下さい。私が考える理想的なポジションとは以下の通りです。
 ・スワップによる高収入が得られる
  (金利が高い、マイナススワップのポジションは持たない)

 ・地域リスクが少ない
  (1地域に集中投資しない、米、欧、豪に分散投資するなど)

 ・変動リスクを相殺するポジションを持つ
  (米→欧、欧→米の両ポジションを持つなど)

 ・主要通貨のみでポジションを構成する
  (JPY, USD, CAD, EUR, GBP, CHF, AUD, NZDの8種類)

以上のことを考慮した結果、日、米、欧、豪の世界4極を考慮したポジションを作るのがよいのではないかと思います。具体的には、

 日:JPY
 米:USD, CAD
 欧:EUR, GBP, CHF
 豪:AUD, NZD

の8通貨を組み合わせてポジションを作ります。そしてここからが重要なのですが、同地域の通貨の金利差を利用することで、マイナススワップを発生させることなく地域的な影響を相殺させるポジションを作ることができると考えられます。

例えば欧州の通貨としてGBPが5%、CHFが1%、対して米地域のUSDが5%、CADが4%の金利だったとすると、欧→米ではUSD/CHFのポジションを作り、米→欧ではGBP/CADのポジションを作るのです。

こうすることで、どちらのポジションでもプラスのスワップをもらいながら、ヨーロッパの通貨が上がっても、米地域の通貨が上がっても互いのポジションで為替変動リスクを相殺するポジションを持つことができます。

これは、各地域の通貨が他地域に対して同じように動くという考えを前提にしています。もちろん、同地域の通貨が同じように動くということはないですが、過去の値動きを見ると、似たような傾向を持っていることが確認できます。

まだ、このポジションの持ち方による効果がどの程度有効なのかはっきりしていませんが、ポジション作りの手段の一つとして参考にしていただければと思います。

(ちなみにこの方法はAFT-FXの主要8通貨27ペアを利用することを前提としています)
posted by valuefx at 01:44| Comment(0) | TrackBack(1) | FXの基礎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Tracked: 2006-09-10 17:14
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